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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
An alternative approach for the seasonal integration test 1-gen-1998 DE LUCA, Giovanni
Exact maximum likelihood estimation for the asymmetric stochastic volatility model 1-gen-2000 Bartolucci, F; DE LUCA, Giovanni
Un disegno di campionamento sperimentale per la rilevazione dei prezzi al consumo nei comuni umbri 1-gen-2000 DE LUCA, Giovanni; Cecconi, C.
A generalization for skewness of the basic stochastic volatility model 1-gen-2000 Bartolucci, F; DE LUCA, Giovanni; Loperfido, N.
The direction of a price change and the persistence of intradaily durations 1-gen-2001 DE LUCA, Giovanni; Golia, S.
La tecnica di bootstrap per gli intervalli di previsione nei modelli AR(p)-ARCH(q) 1-gen-2001 DE LUCA, Giovanni; Guerriero, M.
La direzione dei prezzi di titoli azionari e i modelli ACD 1-gen-2001 DE LUCA, Giovanni
Maximum likelihood estimation of a latent variable time-series model 1-gen-2001 DE LUCA, Giovanni; Bartolucci, F.
Maximum likelihood estimation of a CAPM with time-varying beta 1-gen-2002 DE LUCA, Giovanni; Bartolucci, F.
A general framework for fitting stochastic volatility models 1-gen-2002 Bartolucci, F; DE LUCA, Giovanni
Estimation of stochastic volatility models 1-gen-2002 Bartolucci, F; DE LUCA, Giovanni
L'impatto economico del festival lirico all'Arena di Verona 1-gen-2003 Olivieri, D; DE LUCA, Giovanni
Finite and infinite mixtures for financial durations 1-gen-2003 DE LUCA, Giovanni; Zuccolotto, P.
The distributional assumptions for ACD models 1-gen-2003 DE LUCA, Giovanni
Likelihood-based inference for asymmetric stochastic volatility models 1-gen-2003 DE LUCA, Giovanni; Bartolucci, F.
Estimating the instantaneous volatility of the price process 1-gen-2004 DE LUCA, Giovanni
Detecting features of different financial durations through the Pareto distribution 1-gen-2004 DE LUCA, Giovanni; Zuccolotto, P.
Empirical evidence for different financial durations 1-gen-2004 DE LUCA, Giovanni; Zuccolotto, P.
Modelling financial durations between price movements 1-gen-2004 DE LUCA, Giovanni; Gallo, G. M.
Mixture processes for financial intradaily durations 1-gen-2004 DE LUCA, Giovanni; Gallo, Gm
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