The impact of copper price on long-run volatility and tail dependence of U.S. banking returns: a GARCH-MIDAS and copula approach / Ippolito, Michele Mario. - (2026 Feb 25).
The impact of copper price on long-run volatility and tail dependence of U.S. banking returns: a GARCH-MIDAS and copula approach
Ippolito Michele Mario
2026-02-25
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