IPPOLITO, MICHELE MARIO
IPPOLITO, MICHELE MARIO
Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi
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The impact of copper price on long-run volatility and tail dependence of U.S. banking returns: a GARCH-MIDAS and copula approach
2026-02-25 Ippolito, Michele Mario
The role of copper global price on long-term volatility: An asymmetric GARCH-MIDAS approach for NYSE assets
In corso di stampa Rivieccio, Giorgia; Ippolito, Michele Mario; De Luca, Giovanni
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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| The impact of copper price on long-run volatility and tail dependence of U.S. banking returns: a GARCH-MIDAS and copula approach | 25-feb-2026 | Ippolito, Michele Mario | |
| The role of copper global price on long-term volatility: An asymmetric GARCH-MIDAS approach for NYSE assets | In corso di stampa | Rivieccio, Giorgia; Ippolito, Michele Mario; De Luca, Giovanni |