CINECA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishThe object of the paper is to compare of two approaches for the analysis of financial durations.the first is the parametric approach (Autoregressive Conditional Duration model) implemented using esponential, the Weibull, the Burr and the Pareto density functions. The second makes use of bivariate and trivariate copula functions.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/11367/3272| Titolo: | Exploring The Copula Approach for The Analysis of Financial Durations |
| Autori interni: | RIVIECCIO, GIORGIA DE LUCA, GIOVANNI |
| Data di pubblicazione: | 2008 |
| Abstract: | The object of the paper is to compare of two approaches for the analysis of financial durations.the first is the parametric approach (Autoregressive Conditional Duration model) implemented using esponential, the Weibull, the Burr and the Pareto density functions. The second makes use of bivariate and trivariate copula functions. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11367/3272 |
| ISBN: | 978-88-470-0703-1 |
| Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Dimensione | Formato | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploring the copula approach for the analysis of financial durations.pdf | 116.7 kB | Adobe PDF | Post-print | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Copyright © 2017