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EnglishWe analyze the multivariate upper and lower tail dependence coefficients, obtained extending the existing definitions in the bivariate case. We provide their expressions for a popular class of copula functions, the Archimedean one. Finally, we apply the formulae to some well known copula functions used in many financial analyses.
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| Titolo: | Multivariate tail dependence coefficients for Archimedean Copulae |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2012 |
| Rivista: | |
| Abstract: | We analyze the multivariate upper and lower tail dependence coefficients, obtained extending the existing definitions in the bivariate case. We provide their expressions for a popular class of copula functions, the Archimedean one. Finally, we apply the formulae to some well known copula functions used in many financial analyses. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11367/3215 |
| ISBN: | 978-3642210365 |
| Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
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