Nei modelli multivariati per l’eteroschedasticità, l’ipotesi di distribuzione normale `e spesso lontana dall’evidenza empirica. In questo lavoro si intende evidenziare che l’analisi del momento terzo del vettore dei residui può essere di ausilio per individuare una migliore rappresentazione statistica dei rendimenti multivariati.
Asymmetries for multivariate returns: an empirical approach
DE LUCA, GIOVANNI;
2007-01-01
Abstract
Nei modelli multivariati per l’eteroschedasticità, l’ipotesi di distribuzione normale `e spesso lontana dall’evidenza empirica. In questo lavoro si intende evidenziare che l’analisi del momento terzo del vettore dei residui può essere di ausilio per individuare una migliore rappresentazione statistica dei rendimenti multivariati.File in questo prodotto:
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