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Profili quantitativi di determinazione della quota dei premi assicurativi non goduti 1-gen-2019 Corsaro, Stefania; Marino, Zelda; Sampagnaro, Gabriele
A general framework for pricing Asian options under stochastic volatility on parallel architectures 1-gen-2019 Corsaro, Stefania; Kyriakou, Ioannis; Marazzina, Daniele; Marino, Zelda
l1 -Regularization for multi-period portfolio selection 1-gen-2020 Corsaro, Stefania; De Simone, Valentina; Marino, Zelda; Perla, Francesca
Wavelets in multiscale time series analysis: an application to seismic data 1-gen-2021 Corsaro, Stefania; DE ANGELIS, Pasquale Luigi; Fiore, Ugo; Marino, Zelda; Perla, Francesca; Pietroluongo, Mariafortuna
Machine Learning in Nested Simulations Under Actuarial Uncertainty 1-gen-2021 Castellani, Gilberto; Fiore, Ugo; Marino, Zelda; Passalacqua, Luca; Perla, Francesca; Scognamiglio, Salvatore; Zanetti, Paolo
Machine learning techniques in nested stochastic simulations for life insurance 1-gen-2021 Castellani, G.; Fiore, U.; Marino, Z.; Passalacqua, L.; Perla, F.; Scognamiglio, S.; Zanetti, P.
Fused Lasso approach in portfolio selection 1-gen-2021 Corsaro, Stefania; De Simone, Valentina; Marino, Zelda
Effectiveness of investments in prevention of geological disasters 1-gen-2021 Fiore, Ugo; Marino, Zelda; Perla, Francesca; Pietroluongo, Mariafortuna; Scognamiglio, Salvatore; Zanetti, Paolo
Split Bregman iteration for multi-period mean variance portfolio optimization 1-gen-2021 Corsaro, Stefania; De Simone, Valentina; Marino, Zelda
l1-Regularization in Portfolio Selection with Machine Learning 1-gen-2022 Corsaro, Stefania; De Simone, Valentina; Marino, Zelda; Scognamiglio, Salvatore
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